إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسواق المالية، فمن المهم أن تفهم كيفية تحليل اتجاهات الأسعار لاتخاذ قرارات مستنيرة. واحدة من أقوى الأدوات وأكثرها استخدامًا من قبل المتداولين هي استخدام المتوسطات المتحركة. في هذه المقالة، سوف نستكشف بالتفصيل ماهية المتوسطات المتحركة وكيفية استخدامها بفعالية للتنبؤ بالاتجاهات في الأسواق.
أبرز النقاط
- تعريف وأنواع المتوسطات المتحركة: المتوسط المتحرك البسيط (SMA) و المتوسط المتحرك الأسي (EMA).
- حساب المتوسطات المتحركة: الصيغ والأمثلة العملية.
- تفسير المتوسطات المتحركة: المعابر والمنحدرات.
- التقديم في مواعيد نهائية مختلفة: المدى القصير والطويل.
- حدود المتوسطات المتحركة: التأخير في الإشارات وعدم الفعالية في الأسواق غير الاتجاهية.
- حالات الدراسة: أمثلة حقيقية لاستخدام المتوسطات المتحركة.
- نصائح الخبراء: رؤى من المتخصصين في هذا المجال.
ما هي المتوسطات المتحركة؟
As المتوسطات المتحركة هي نوع من المؤشرات الفنية التي تمثل متوسط سعر الأصل خلال فترة محددة. وبمرور الوقت، تتحرك هذه المتوسطات، ومن هنا جاء اسم "المتوسطات المتحركة". وغالبًا ما يتم استخدامها لتخفيف تقلبات الأسعار وتحديد الاتجاه العام للاتجاه.
أنواع المتوسطات المتحركة
هناك نوعان رئيسيان من المتوسطات المتحركة: المتوسط المتحرك البسيط (SMA) و المتوسط المتحرك الأسي (EMA). يقوم SMA بحساب المتوسط الحسابي للأسعار خلال فترة ما، في حين يعطي EMA وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة، مما يجعله أكثر استجابة لتغيرات الأسعار.
جدول مقارنة المتوسط المتحرك
| المتوسط المتحرك | صيغة | الحساسية للتغيرات الأخيرة | حساب الأوزان | يستخدم |
|---|---|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | SMA = (مجموع أسعار الإغلاق لآخر فترات N) / N | منخفض | أوزان متساوية لجميع الفترات | ينعم تقلب البيانات. مفيدة لتحديد الاتجاهات المتوسطة والطويلة الأجل. |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | EMA = (السعر الحالي * الوزن) + (EMA السابق * (1 - الوزن)) | بيانات الوسائط | انخفاض الأوزان بشكل كبير | أنه يعطي أهمية أكبر لأحدث الأسعار. يستجيب بسرعة أكبر للتغيرات في البيانات. |
| المتوسط المتحرك المرجح (WMA) | WMA = [(P1 * N) + (P2 * (N-1)) + (P3 * (N-2)) + … + (PN * 1)] / [N * (N + 1) / 2] | ارتفاع | تخفيض الأوزان من الأحدث إلى الأقدم | ويولي أهمية أكبر لأحدث الأسعار. حساس للتغيرات الأخيرة في البيانات. |
| المتوسط المتحرك البسيط التكيفي (ASMA) | الربو = (السعر الحالي * F) + (الربو السابق * (1 - F)) | ارتفاع | عامل تجانس متغير | يقوم تلقائيًا بضبط عامل التجانس بناءً على تقلبات السوق. أكثر قدرة على التكيف مع ظروف السوق المختلفة. |
| المتوسط المتحرك الثلاثي (TMA) | TMA = (SMA1 + SMA2 + SMA3) / 3 | منخفض | أوزان متساوية لكل SMA | يجمع بين ثلاثة مستويات SMA للحصول على متوسط أكثر سلاسة. يقلل من الضوضاء والتقلبات في البيانات. |
تعد هذه المتوسطات المتحركة أدوات مهمة في التحليل الفني ويمكن أن تساعد في تحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج في الصفقات، بالإضافة إلى بيانات السلاسل الزمنية السلسة. يعتمد اختيار المتوسط المتحرك الذي سيتم استخدامه على تفضيلات المتداول أو المحلل، والأفق الزمني للتحليل والأهداف المحددة لاستراتيجية التداول.
كل نوع من المتوسطات المتحركة له مزاياه وعيوبه، ومن الضروري اختيار النوع الذي يتكيف بشكل أفضل مع السياق واحتياجات التحليل.
كيفية حساب المتوسطات المتحركة
المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
لحساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، يجب عليك إضافة أسعار إغلاق الأصل خلال عدد معين من الفترات ثم تقسيم هذه القيمة على عدد الفترات.
صيغة SMA:
SMA = (سعر الفترة 1 + سعر الفترة 2 + … + سعر الفترة N) / N
المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
يعد حساب EMA أكثر تعقيدًا ويتضمن تعيين أوزان للأسعار من الفترات السابقة. الصيغة العامة هي كما يلي:
EMA = (السعر الحالي * K) + (EMA السابق * (1 – K))
حيث:
- السعر الحالي هو أحدث سعر إغلاق؛
- K هو عامل تمهيد (يتراوح عادة بين 0 و 1) يتحكم في الوزن المعطى للسعر الحالي؛
- المتوسط المتحرك الأسي السابق هي قيمة EMA في الفترة السابقة.
تفسير المتوسطات المتحركة
يمكن أن توفر المتوسطات المتحركة معلومات قيمة حول اتجاه اتجاهات الأسعار. هناك طريقتان رئيسيتان لتفسيرهما:
المتوسط المتحرك كروس
عندما يتجاوز المتوسط المتحرك قصير المدى (على سبيل المثال، 50 يومًا) فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل (على سبيل المثال، 200 يوم)، فغالبًا ما يعتبر ذلك إشارة شراء، مما يشير إلى اتجاه صعودي محتمل. على العكس من ذلك، عندما يعبر المتوسط المتحرك على المدى القصير تحت المتوسط المتحرك على المدى الطويل، يمكن تفسير ذلك على أنه إشارة بيع، مما يشير إلى اتجاه هبوطي محتمل.
المتوسط المتحرك المنحدر
إن ميل المتوسط المتحرك ذو صلة أيضًا بالتحليل. إذا كان المتوسط المتحرك ينحدر للأعلى، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي. من ناحية أخرى، إذا كان ينحدر نحو الأسفل، فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي.
استخدام المتوسطات المتحركة على أطر زمنية مختلفة
يمكن تطبيق المتوسطات المتحركة على أطر زمنية مختلفة مثل اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية. تعتمد الفترة المختارة على الأفق الزمني للمستثمر وعدد المرات التي يرغب في التداول فيها.
المتوسطات المتحركة قصيرة المدى
فهي أكثر حساسية لتقلبات الأسعار ويمكن أن توفر إشارات الدخول والخروج خلال فترات زمنية قصيرة. يستخدم العديد من المتداولين مزيجًا من المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لـ 10 أيام ومتوسط المتحرك (EMA) لـ 20 يومًا لاتخاذ قرارات تداول سريعة.
المتوسطات المتحركة طويلة الأجل
فهي أبطأ في الاستجابة لتغيرات الأسعار، ولكنها تميل أيضًا إلى أن تكون أكثر موثوقية فيما يتعلق بالاتجاهات طويلة المدى. يتم استخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 50 يومًا والمتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 200 يوم على نطاق واسع لتتبع الاتجاهات طويلة المدى.
حدود المتوسطات المتحركة
في حين أن المتوسطات المتحركة هي أداة قيمة في التحليل الفني، فمن الضروري فهم حدودها:
تأخير في الإشارات
تميل المتوسطات المتحركة، وخاصة طويلة الأجل، إلى تقديم إشارات متأخرة، مما يعني أن حركة السعر ربما تكون قد حدثت بالفعل عند إنشاء الإشارة. ولذلك، من المهم استخدام المؤشرات والتحليلات الأخرى معًا لتأكيد الاتجاهات.
عدم الفعالية في الأسواق التي لا اتجاه لها
في الأسواق المسطحة، حيث لا يوجد اتجاه واضح لأعلى أو لأسفل، يمكن للمتوسطات المتحركة أن تولد إشارات خاطئة وتؤدي إلى خسائر.
حالات الدراسة
دراسة الحالة 1: شركة Apple Inc. (AAPL)
خلال الفترة من 2020 إلى 2021، اتجه سهم شركة Apple Inc. (AAPL) نحو الارتفاع بشكل ملحوظ. باستخدام المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا و المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، تمكن المتداولون من تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة. كان تقاطع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم بمثابة إشارة شراء قوية، مما أدى إلى مكاسب كبيرة للمستثمرين الذين اتبعوا هذه الإستراتيجية.
دراسة الحالة الثانية: البيتكوين (BTC)
في سوق العملات المشفرة، تعد عملة البيتكوين (BTC) واحدة من أكثر العملات تقلبًا. خلال الاتجاه الصعودي لعام 2017، ساعد استخدام المتوسطات المتحركة العديد من المتداولين على زيادة أرباحهم إلى الحد الأقصى. كان المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا مفيدًا بشكل خاص في تحديد نقاط الدخول في الاتجاهات الصعودية، بينما ساعد المتوسط المتحرك لـ 200 يوم في تأكيد الاتجاه طويل المدى.
دراسة الحالة 3: شركة Tesla Inc. (TSLA)
يُعرف سهم شركة Tesla Inc. (TSLA) بتقلبات أسعاره الجامحة. وفي عام 2020، شهدت الشركة زيادة كبيرة في قيمة أسهمها. تمكن المتداولون الذين استخدموا المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا والمتوسط المتحرك لـ 50 يومًا من التقاط الكثير من هذا الاتجاه الصعودي. وكان المنحدر الصعودي للمتوسطات المتحركة علامة واضحة على أن الاتجاه الصعودي كان ساري المفعول.
رؤى الخبراء
رأي جون بولينجر
يقول جون بولينجر، مؤسس Bollinger Bands، أن المتوسطات المتحركة هي واحدة من أهم الأدوات لأي متداول فني. ويسلط الضوء على أهمية الجمع بين المتوسطات المتحركة والمؤشرات الأخرى للحصول على تحليل أكثر دقة وموثوقية.
رأي مارتن برينج
يؤكد مارتن برينج، المؤلف الشهير للكتب حول التحليل الفني، على أن المتوسطات المتحركة مفيدة بشكل خاص لتحديد الاتجاهات طويلة المدى. ويشير إلى أن الجمع بين المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم والمتوسط المتحرك لـ 50 يومًا يمكن أن يوفر إشارات موثوقة للمتداولين الذين يعملون على أطر زمنية أطول.
رأي الكسندر إلدر
ويسلط ألكسندر إلدر، وهو خبير آخر في التحليل الفني، الضوء على أهمية استخدام المتوسطات المتحركة بالتزامن مع مؤشرات الزخم. وهو يعتقد أن الجمع بين المتوسطات المتحركة ومؤشرات التذبذب يمكن أن يساعد في تأكيد إشارات الدخول والخروج، مما يزيد من دقة التنبؤ.
آخر التحديثات
أدوات التكنولوجيا والتحليل
مع تقدم التكنولوجيا، يتم تطوير أدوات التحليل الفني الجديدة لتحسين دقة المتوسطات المتحركة. توفر منصات التداول مثل MetaTrader وTradingView مجموعة واسعة من المؤشرات والأدوات التي يمكن دمجها مع المتوسطات المتحركة للحصول على تحليل أكثر قوة.
تطور أسواق العملات المشفرة
تستمر أسواق العملات المشفرة في التطور بسرعة. إن التقلبات المتأصلة في هذه الأسواق تجعل المتوسطات المتحركة أداة لا غنى عنها للمتداولين. كان استخدام المتوسط المتحرك الأسي لـ 20 يومًا والمتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا مفيدًا بشكل خاص في تحديد الاتجاهات قصيرة ومتوسطة المدى.
الأسئلة المتداولة (FAQs)
هل تعمل المتوسطات المتحركة في جميع الأسواق؟
نعم، يمكن تطبيق المتوسطات المتحركة على مختلف الأسواق المالية مثل الأسهم، تقويم الفوركس والعملات المشفرة.
ما هو أفضل مزيج متوسط متحرك للاستخدام؟
يختلف أفضل مزيج من المتوسطات المتحركة اعتمادًا على الأصل والأفق الزمني للمتداول. يوصى بتجربة مجموعات مختلفة للعثور على المجموعة الأنسب.
هل تضمن المتوسطات المتحركة الربح على الاستثمارات؟
لا، المتوسطات المتحركة هي مجرد أداة للتحليل الفني ولا تضمن الربح. ومن الضروري استخدامها جنبا إلى جنب مع التحليلات الأخرى واستراتيجيات إدارة المخاطر.
هل يمكنني فقط استخدام المتوسطات المتحركة لاتخاذ قرارات التداول؟
في حين أن المتوسطات المتحركة مفيدة، فمن المستحسن استخدام أدوات التحليل الفني والأساسي الأخرى للحصول على صورة كاملة قبل اتخاذ قرارات التداول.
هل يمكن استخدام المتوسطات المتحركة للتنبؤ بارتفاع التقلبات؟
يمكن أن تساعد المتوسطات المتحركة في تحديد فترات التقلبات المتزايدة، ولكنها ليست مصممة للتنبؤ بارتفاعات محددة في التقلبات.
اختتام
As المتوسطات المتحركة هي أداة متعددة الاستخدامات وقيمة للمتداولين الذين يرغبون في التنبؤ بالاتجاهات في الأسواق المالية. ومن خلال تفسير المتوسطات المتحركة بشكل صحيح والنظر في حدودها، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة وزيادة فرص نجاحهم.
تساعد المتوسطات المتحركة على تخفيف تقلبات الأسعار وتحديد الاتجاه العام للاتجاه. هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، ولكل منها مزاياه وعيوبه. يعتمد اختيار المتوسط المتحرك الذي سيتم استخدامه على تفضيلات المتداول والأفق الزمني للتحليل والأهداف المحددة لاستراتيجية التداول.
يمكن أن يوفر الجمع بين المتوسطات المتحركة قصيرة المدى وطويلة المدى إشارات دخول وخروج قيمة. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن المتوسطات المتحركة يمكن أن توفر إشارات متأخرة وليست فعالة في الأسواق غير الاتجاهية. ولذلك، من الضروري استخدام مؤشرات وتحليلات أخرى معًا لتأكيد الاتجاهات.
تُظهر دراسات الحالة الواقعية، مثل تلك التي أجرتها شركة Apple Inc. وBitcoin وTesla Inc.، كيف يمكن استخدام المتوسطات المتحركة بشكل فعال لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، تسلط رؤى الخبراء مثل جون بولينجر، ومارتن برينج، وألكسندر إلدر الضوء على أهمية الجمع بين المتوسطات المتحركة والمؤشرات الأخرى للحصول على تحليل أكثر دقة وموثوقية.
آخر التحديثات حول تأثير باء de كوفيد-19يُظهر التقدم التكنولوجي وتطور أسواق العملات المشفرة كيف تستمر المتوسطات المتحركة في كونها أداة ذات صلة ومفيدة للمتداولين في الأسواق المختلفة.
إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسواق المالية، فإن فهم المتوسطات المتحركة واستخدامها يمكن أن يكون خطوة حاسمة نحو النجاح. جرب مجموعات مختلفة من المتوسطات المتحركة، وادمجها مع المؤشرات والتحليلات الأخرى، وابق على اطلاع بأحدث الاتجاهات والتقنيات لزيادة فرص نجاحك إلى أقصى حد.
هذا المحتوى للأغراض التعليمية والإعلامية فقط. المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة مالية أو توصية استثمارية أو ضمانًا للعائد. الاستثمارات في العملات المشفرة والخيارات الثنائية، الفوركستنطوي الأسهم والأصول المالية الأخرى على مخاطر عالية وقد تؤدي إلى الخسارة الكاملة لرأس المال المستثمر. قم دائمًا بإجراء البحث بنفسك واستشر متخصصًا ماليًا مؤهلًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. مسؤوليتك المالية تبدأ بالوعي المستنير.
تم التحديث في: 21 مايو، 2025
اختبر الآن! 
